KRYTERIUM KELLY'EGO
Kryterium Kelly'ego pokazuje sposób na
obliczenie, jaki procent posiadanego kapitału należy postawić w zależności
od prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia. Dość dobrze ogranicza on
ryzyko, gdyż stawki rosną, gdy wygrywasz i maleją, gdy przegrywasz.
Jeśli p*k>1, a p>50% - to możemy ustalić stawkę za pomocą następującego wzoru:
Stawka = p-(1-p) / (k-1)
p - prawdopodobieństwo
k- kurs zdarzenia
PRZYKŁAD:
Barcelona - Real Madryt; prawdopodobieństwo (1x2): 60%,30%,10%; kursy:
2.20 3.00 3.10
po podstawieniu d0 wzoru (stawiając na Barcelonę):
Stawka = 0.60-(1-0.60) / (2.10-1) = (0.60-0.40) / 1.10 = 0.20 /
1.10 = 0.18%
Powinniśmy zagrać za 0.18% naszego kapitału.
Załóżmy, że nasz kapitał wynosi 10000 PLN, więc powinniśmy zagrać
za 18 PLN. Można jednak zwiększyć współczynnik np. 10 razy i wtedy
zagramy za 180 PLN. Jednak należy pamiętać, aby zawsze był zwiększany o
tyle samo.
Żródło: www.pewniaki.info
|
